"La lettre est truffée de déclarations inexactes, d'idées fausses et d'erreurs factuelles; il y a notamment une incompréhension fondamentale de la relation entre l'indice VIX, les contrats futures sur le VIX et les ETP (Exchange Traded Products) sur la volatilité", a dit une porte-parole du Cboe dans un communiqué. L’indice de volatilité du Forex ou VIX existe depuis l’année 1993. Il sert à mesurer la fluctuation des marchés des actions américaines dans une période de 30 jours. En même temps, il mesure le risque présenté par le marché et le cours du S&P 500. On l’obtient avec la moyenne pondérée des options Call et Put. Plus tard, soit en 1992, c’est le CBOE, par le biais des travaux du professeur Robert Whaley, qui va commencer à lancer des recherches dont l’objectif est de créer un indice de volatilité qui présente la particularité de pouvoir être tradé et qui serait indexé sur le prix des options. Il ne faudra qu’une année au professeur Whaley pour aboutir en présentant, en 1993, un indice
Consultez le graphique Indice de volatilité S&P 500 en direct pour suivre les dernières Avec l'expiration des contrats Vix hier, la structure des contrats à terme est Le VIX est un symbole de marque déposée pour l'indice de volatilité CBOE,
L'indice de volatilité CBOE, ou VIX, est une mesure clé des anticipations de volatilité à court terme du marché, véhiculées par les prix des options de l'indice boursier S&P 500. La volatilité se réfère à la quantité d'incertitude dans la taille et la direction des changements dans la valeur d'un titre et est généralement mesurée par l'écart des rendements. Indice de force relative (RSI) Indice directionnel moyen (ADX) Oscillateur Stochastique; Oscillateur Momentum de Chande (CMO) Indice de force réelle (TSI) Oscillateur Ultime (UO) RSI Stochastique; Indicateur Vortex (VI) Indice de Mouvement Directionnel (DMI) Indicateur DM. Oscillateurs centrés. Moyenne Mobile Convergence Divergence (MACD) Les contrats à terme ont atteint des limites qui limitent les pertes ou les gains. Les contrats sur le S&P 500 ne pourront pas s’apprécier au-delà de 2 601,50 ou tomber en dessous de 2 353,50, 5% par rapport à un prix de référence calculé dans les 30 dernières secondes de négociation vendredi. Le VIX évalue la volatilité attendue à court terme des options sur S&P-500, en se fondant, entre autres choses, sur les prix médians d'une sélection de contrats d'achat ("call") ou de vente
Le VIX évalue la volatilité attendue à court terme des options sur S&P-500, en se fondant, entre autres choses, sur les prix médians d'une sélection de contrats d'achat ("call") ou de vente
of Cboe's volatility franchise, which includes VIX futures and VIX options. tends to trade at a premium relative to subsequent realized volatility in the S&P 500 Index. CFE lists nine standard (monthly) VIX futures contracts, and six weekly 8 avr. 2020 Le 24 mars 2004, la Cboe introduit le premier contrat future sur le Vix. Le Vix est un indice de volatilité composé d'options, le prix de chaque Comme pour un indice boursier classique (CAC 40, S&P 500, etc.) Chaque contrat à terme reflète la valeur de l'indice Vix à une date d'expiration donnée.
Tous les prix des actions, des indices, des contrats à terme, des signaux d’achat et de vente et des prix du Forex sont indicatifs et ne conviennent pas à des fins de trading. En outre, ils ne sont pas fournis par des bourses, mais plutôt par des teneurs de marché, c'est pourquoi les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer du prix réel du marché. Cela veut dire que ces
L'indice VIX est aussi couramment appelé l'indice de sentiment des investisseurs, indice de la peur, VIX Index, cboe VIX ou encore S&P500 VIX. Le VIX mesure la volatilité sur le plus large indice boursier américain, le S&P qui regroupe 500 entreprises, ce qui en fait un indice psychologique.
Le VIX évalue la volatilité attendue à court terme des options sur S&P-500, en se fondant, entre autres choses, sur les prix médians d'une sélection de contrats d'achat ("call") ou de vente
Tout va bien depuis l’élection de Trump, notamment, puisque les indices de Wall Street flirtent avec leurs plus hauts historiques. Les élections en France ont entrainé un léger regain de volatilité pour rapidement retomber comme l’indique l’indice VIX basé sur les options du S&P500, à des plus bas depuis 2007 ! Consultez le graphique en direct Indice de volatilité S&P 500 pour suivre les dernières modifications de prix. Des idées de trading concernant CBOE:VIX, des prévisions et des informations sur le marché sont également à votre disposition. Idée de trading VIX : L’indice de la peur pourrait faire son retour. Le VIX, également appelé « l’indice de la peur », pourrait rebondir à court terme étant donnée la complaisance sans équivalence des investisseurs. 2020-07-16T11:45:00+0000